Optionen, Futures und andere Derivate

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Transkript 1 2 John C. Wolfgang Mader und Dr. Welche Position in Kaufoptionen ist äquivalent mit einem Protective Put? Ein Bear Spread kann durch zwei Kaufoptionen mit demselben Verfalldatum und unterschiedlichen Basispreisen erzeugt werden. Ein Bear Spread kann auch durch zwei Verkaufsoptionen mit demselben Verfalldatum und unterschiedlichen Basispreisen erzeugt werden. Ein Anleger sollte einen Butterfly Spread erwerben, wenn er denkt, dass der Preis des Underlyings wahrscheinlich nahe am mittleren Basispreis K 2 bleibt.

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Erläutern Sie, wie die Optionen genutzt werden können, um das Auszahlungsprofil eines Butterfly Spread zu erzeugen. Ein reverse Calendar Spread wird erzeugt durch den Kauf einer kurzlaufenden Option und den Verkauf einer langlaufenden Option, wobei beide Optionen denselben Basispreis haben Was ist der Unterschied zwischen einem Strangle und einem Straddle?

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Beim Straddle haben beide denselben Basispreis und das gleiche Verfalldatum. Erläutern Sie, wie mit diesen beiden Optionen ein Strangle erstellt werden kann. Wie sieht das Gewinnprofil dieses Strangle aus?

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Optionen futures und andere derivate ubungsbuch Gewinnprofil sieht wie folgt aus: Dies zeigt, dass die Anfangsinvestition des Spreads mit Verkaufsoptionen um K 2 K 1 e rt geringer ist als die Anfangsinvestition des Spreads mit Kaufoptionen.

Tatsächlich ist, wie im Lehrbuch erwähnt, die Anfangsinvestition bei einem Bull Spread mit Verkaufsoptionen negativ, während die Anfangsinvestition bei einem Bull Spread mit Kaufoptionen positiv ist. Ein aggressiver Bull Spread mit Kaufoptionen wurde im Lehrbuch diskutiert.

Beide verwendeten Optionen haben einen relativ hohen Basispreis.

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Beide Optionen sollten aus dem Geld liegen und daher relativ geringe Basispreise haben. Die Bildung des Spread ist dann mit sehr geringen Kosten verbunden, da beide Puts einen Wert nahe null aufweisen.

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In den meisten Fällen wird der Spread eine Auszahlung von 0 bieten. Es besteht jedoch eine kleine Chance, dass der Aktienkurs so stark fällt, dass am Verfalltag beide Optionen im Geld liegen.

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Wie können diese Optionen benutzt werden, um a einen Bull Spread und b einen Bear Spread zu erzeugen? Das Ergebnis der Strategie sieht wie folgt aus: Erstellen Sie eine Tabelle, die den Gewinn eines Straddle zeigt.

Für welchen Bereich des Aktienkurses würde der Straddle zu einem Verlust führen?

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Ein Straddle wird durch den Kauf von Call und Put erzeugt. Die Auszahlung wird wie folgt berechnet: Bestimmen Sie sechs verschiedene Strategien, die der Anleger verfolgen kann, und erläutern Sie die Unterschiede zwischen ihnen. Mögliche Strategien sind: Strips und Straps sind teurer als Straddles, bieten in bestimmten Fällen jedoch höhere Gewinne. Im Gegensatz dazu gibt es bei reverse Calendar Spreads und reverse Butterfly Spreads einen maximal möglichen Gewinn, unabhängig von der Höhe des Kurssprungs Wie kann aus Optionen ein Forward-Kontrakt auf eine Aktie mit einem bestimmten Abrechnungspreis und Liefertermin konstruiert werden?

Kundeninformationen zum Abschluss von Fernabsatzverträgen weitergehende Informationen zum elektronischen Vertragsabschluss A. Kundeninformationen zum Abschluss von Fernabsatzverträgen 1. Identität des Anbieters 2.

Angenommen der Abrechnungspreis beträgt K und der Liefertermin T. Der Forward-Kontrakt wird erzeugt durch den Kauf einer europäischen Optionen futures und andere derivate ubungsbuch und den Verkauf einer europäischen Verkaufsoption, wobei beide Optionen einen Basispreis von K und ein Verfalldatum von T haben.

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Angenommen, F 0 ist der Forward-Kurs. Erläutern Sie diese Aussage. Das Ergebnis ist in Abbildung Das Gewinnprofil aus einer Long-Position in einem Call und einem Put, wobei der Put den höheren Basispreis aufweist als der Call, entspricht weitgehend der Situation, in der der Call den höheren Basispreis aufweist als der Put. Im ersten Fall sind sowohl Anfangsinvestment als auch Auszahlung bei Fälligkeit deutlich höher. Zeigen Sie, dass die Kosten dieselben sind, wenn anstelle der europäischen Kaufoptionen europäische Verkaufsoptionen verwendet werden.

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Wählen Sie den Button für Call. Wählen Sie nicht den implied volatility -Button. Drücken Optionen futures und andere derivate ubungsbuch und klicken Sie auf Calculate.

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