Volatilität berechnen: Beispiel

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VIX-Index – der „Angstindex“

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Implizite Volatilität

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Trotzdem ist es zum Verständnis und zur Interpretation wichtig, einige relevante Statistiken zu erklären.

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Was sagt die Volatilität aus? Bei der Berechnung spielen sowohl der Basispreis des Optionsscheins als auch dessen Restlaufzeit das hast du nicht verdient englisch wichtige Rolle.

Interpretation der impliziten Volatilität

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Interpretation der impliziten Volatilität - Normalverteilung

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  • Während sich die historische Volatilität auf die Vergangenheit bezieht, gibt die implizite Volatilität die Erwartungen für die Zukunft wieder.

Diese ist übrigens auch mit dem Vega verwandt, dem Options-Griechen, der sich auf die Volatilität bezieht siehe Kapitel 2 für weitere Informationen. Die Tabelle gibt in Kombination mit der Standardabweichung an, welche Bewegungen der Markt bei einer bestimmten Volatilität erwartet.

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